Test di Ljung-Box

È un test (v.) che utilizza la correlazione seriale (v. Autocorrelazione) al quadrato dei residui (v.) stimati da un modello (v.) ARIMA (v. Modelli ARIMA) per verificare se essi sono realizzazioni (v.) di un processo White Noise (v.). Tale test è molto diffuso per la verifica del modello stimato.