MA [processo a media mobile]

Nell'analisi delle serie storiche (v.), esprime un processo Zt come la combinazione lineare (v.) di processi White Noise (v.), cioè

Zt= at – qi at – 1 – ... – qq at – q.

A differenza dei processi AR (v.), è caratterizzato da una correlazione seriale (v. Autocorrelazione) che si annulla per lag (v.) k > q. I processi MA non vanno confusi con le medie mobili.