Box e Cox

Box e Cox [trasformazione]

È una particolare trasformazione (v.) dei dati statistici, proposta da Box e Cox nel 1964 per l'analisi della varianza (v. ANOVA) allo scopo di rendere additivi, indipendenti, lineari gli effetti sulle variabili in esame. Oggi, la trasformazione si applica in tutti i settori statistici perché, generalmente, accentua simmetria e quindi tendenza alla variabile casuale Normale (v.) di una distribuzione empirica. Se X è la variabile originaria, si definisce

@

= logX se l = 0,

una variabile trasformata secondo la proposta di Box e Cox ove il parametro l viene stimato sulla base delle osservazioni, con metodi grafici o mediante il metodo della massima verosimiglianza (v.).