Autocovarianza [funzione]

È la funzione che misura per ogni lag (v.) k, la covarianza (v.) tra Xt e Xt–k supponendo che Xt sia un processo stazionario.
La sua formula è:

g(k) = E(Xt – m)(Xt–k – m)


essendo m = E(Xt) il valore medio del processo. Data la serie storica {x1, x2, …, xn} tale funzione viene stimata mediante

@
essendo

@
la media campionaria (v.) delle osservazioni.