AR
AR
Il modello (v.) AR (autoregressivo) è una struttura parametrica utilizzata nell'analisi delle serie storiche (v.) mediante la quale l'osservazione Zt, al tempo t, è definita come una funzione lineare dei valori precedenti Zt-1, Zt-2, cioè
Zt = ø1 Zt-1 + … + øp Zt-p.
L'importanza di tale rappresentazione deriva dal fatto che essa può approssimare molte altre strutture, lineari e non lineari, stazionarie ed evolutive. A differenza dei modelli MA (v.), il modello AR è caratterizzato da una correlazione seriale (v.) che non si annulla mai, ma che — per fenomeni stazionari — tende a zero in modo esponenziale.
Il modello (v.) AR (autoregressivo) è una struttura parametrica utilizzata nell'analisi delle serie storiche (v.) mediante la quale l'osservazione Zt, al tempo t, è definita come una funzione lineare dei valori precedenti Zt-1, Zt-2, cioè
Zt = ø1 Zt-1 + … + øp Zt-p.
L'importanza di tale rappresentazione deriva dal fatto che essa può approssimare molte altre strutture, lineari e non lineari, stazionarie ed evolutive. A differenza dei modelli MA (v.), il modello AR è caratterizzato da una correlazione seriale (v.) che non si annulla mai, ma che — per fenomeni stazionari — tende a zero in modo esponenziale.
